Cálculo De Um Risco Percentual

Cálculo de um risco percentual

Por Adam Milton. Day Trading Expert

Muitos comerciantes profissionais aderem à regra de risco de um por cento, que afirma que não mais de um por cento de uma conta de negociação pode ser arriscado em qualquer comércio único. Em outras palavras, se um comerciante tem uma conta de € 100.000, o montante máximo que eles podem arriscar é € 1.000 por comércio.

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Os comerciantes que respeitam a regra de risco de um por cento, são muito mais propensos a sobreviver a uma série de derrotas inesperadas, do que um comerciante que arrisca metade de sua conta em cada comércio.

Cálculo de um risco percentual

Um por cento de risco é calculado em duas etapas. O primeiro passo determina a quantidade máxima de capital que pode ser arriscada eo segundo passo determina o tamanho do comércio resultante (ou seja, o número de ações, ou contratos, ou lotes de forex, etc.).

A regra de risco de um por cento é calculada da seguinte forma:

Capital Máximo 61; Tamanho da conta / 100

Tamanho comercial 61; Capital Máximo ((Perda de Entrada - Parada) x Valor de Ponto)

Por exemplo, a regra de risco de um por cento para uma conta de negociação de € 100.000, fazendo uma negociação de ações longa com um preço de entrada de € 75 e um preço de stop loss de € 70, seria calculada da seguinte forma:

Capital Máximo 61; 100 000 € / 100 61; 1.000 €

Tamanho comercial 61; € 1.000 / ((€ 75 - € 70) x 1) 61; 200 ações

O tamanho máximo do exemplo do comércio de ações é de duzentas ações, porque se o comércio fizer uma perda (por negociação a seu preço stop loss), as duzentas ações perderão € 5 cada, por uma perda total de € 1.000 (que é 1% da conta de negociação).

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Como outro exemplo, a regra de um por cento de risco para uma conta de negociação de € 30.000, tornando um curto mercado de futuros em um mercado com um valor de € 10 pontos, com um preço de entrada de € 4.125, e um preço stop loss de € 4.150 seria Calculado da seguinte forma:

Capital Máximo 61; € 30.000 / 100 61; 300 €

Tamanho comercial 61; € 300 / ((€ 4.125 - € 4.150) x 10) 61; 1 contrato (na verdade, 1,2 contratos, mas isso não é possível)

O tamanho máximo do exemplo de negociação de futuros é um contrato, porque se o comércio fizer uma perda (por negociação em seu preço stop loss), o contrato vai perder € 250 (que é menos de 1% da conta de negociação).

Usando a regra de risco de uma por cento

A regra de risco de um por cento, e seu cálculo, se aplica a todos os tipos de mercados (ou seja, ações, futuros, opções, forex, etc.). A única captura é que você deve usar o valor de ponto correto (o valor em dinheiro por ponto de mudança de preço), caso contrário, você poderia estar arriscando muito mais de um por cento.